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Wann wirtschaftliches Eigentum vorliegt und wie es sich vom zivilrechtlichen Eigentum unterscheidet, ist ein im Steuerrecht viel diskutiertes Problem. Diese Untersuchung widmet sich zunächst der 39 AO und dem abstrakten Inhalt des wirtschaftlichen Eigentums. Anschliessend wird die Aktie als Wertpapier und Handelsobjekt des Kapitalmarktes dargestellt und auf die Vorfrage des zivilrechtlichen Eigentums eingegangen. Weiterhin unterzieht die Autorin die in der Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansichten zum wirtschaftlichen Eigentum an Aktien einer kritischen Analyse und erarbeitet Kriterien für eine vom zivilrechtlichen Eigentum abweichende steuerrechtliche Zurechnung. Im Fokus stehen dabei vor allem die heute bei Aktien übliche Girosammelverwahrung und ihre Übertragung im Wege des Effektengiroverkehrs.

Aufgrund starker empirischer Belege aus verschiedenen Märkten wurde die Existenz einer Value-Prämie zu einem finanztheoretischen Standpunkt, mit dem Ziel, die Performance von Value- und Growth-Aktienportfolios nach dem GFC zu untersuchen. Gegenstand unserer Analyse sind die im DJIA-Index enthaltenen Unternehmen, aus denen Portfolios von Large-Cap Value- und Growth-Aktien konstruiert und bewertet wurden. Wir messen die Performance von Aktienportfolios, die auf der Grundlage der naiven Diversifizierungsregel und des Ansatzes der Zufallsgewichtung erstellt wurden. Zu den statistischen Tests gehören der Levene-Homogenitätstest, der Mann-Whitney-U-Test, der T-Test und der T-Test bei einer Stichprobe. Wachstumsaktienportfolios schneiden nach dem GFC besser ab als Wertaktienportfolios. Die Dominanz von Wachstumsaktienportfolios gegenüber Value-Aktienportfolios ist signifikant, und die Value-Prämie verschwindet. Die Finanztheorie und die Implikationen für das Anlagemanagement zeigen, dass Wachstumsaktien seit 2009 die Dominanz über Value-Aktien abgelöst haben. Die Ursachen dafür könnten (1) in der expansiven Geldpolitik mit sehr niedrigen langfristigen Zinsen und (2) in der hohen Leistung der Technologiebranche liegen, zu der die meisten Wachstumsaktien gehören.

Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Rosenheim (Wirtschaftsingenieurwesen), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ziel dieser Arbeit war es, den Aufbau eines Handelssystems sowie die verschiedenen Ansätze zu erläutern. Anhand eines Beispieles wurden die theoretischen Kenntnisse angewandt und ein System von der Idee bis zur Marktreife Schritt für Schritt entwickelt. Zusammenfassend kann als Ergebnis der vorliegenden Arbeit behauptet werden, dass Handelssysteme eine gute Anlageform darstellen. Vor allem in trendstarken Wachstumsmärkten wie Neuer Markt oder Nasdaq bieten Handelssysteme eine sehr gute Alternative zu konventionellen Anlagestrategien. Da das computerized Trading auch bei professionellen Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften immer mehr Einzug hält, wird in naher Zukunft vielleicht der Computer dem Menschen mehr und mehr die Anlageentscheidungen abnehmen und so für ein ruhigeres, emotionsloseres und weniger volatileres Marktverhalten sorgen. Große Marktübertreibungen, verursacht von der Gier des Menschen sowie große Kurseinbrücke, ausgelöst von den panikartigen Verkäufen der verlustfürchtenden Anlegern könnten somit der Vergangenheit angehören. Vollautomatische Handelssysteme, die nach fundamentalen Grundsätzen sowie technische Gesichtspunkten agieren, dürften schon bald das Börsengeschehen mitbestimmen. Das Berufsfeld des Fondsmanagers oder Anlageberaters würde sich zum Handelssystementwickler verlagern. Eine Warnung sei hier jedoch ausgesprochen. All denjenigen, die nach einer Geldmaschine suchen, die gerade im Intraday-Bereich mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne erwirtschaftet, möchte ich eine Rat mitgeben. Vor allem im Terminmarkt entsteht kein Geld. Das Geld, das ein Marktteilnehmer gewinnt, muss ein Anderer verlieren. Es findet keine Wertschöpfung statt und es wird keine Dienstleistung erstellt. Letzten Endes wird das Geld nur von einem zum nächsten verschoben . Daher funktioniert es auch nicht, dass ein Großteil der Marktteilnehmer vom Trading leben kann, wie dies die aus dem Boden geschossenen Daytrading-Center propagieren. 95 Prozent aller Marktteilnehmer verlieren im Langzeitvergleich ihr Kapital im Futures-Trading. Diejenigen, die zu den 5 Prozent gehören die wirklich das große Geld machen, meinen Glückwunsch. Dem Rest möchte ich aber die Illusion vom schnellen Geld nehmen und den Trostspruch bei evtl. entstehenden Verlusten vor ab schon einmal mit auf den Weg geben : Geld geht niemals verloren, es hat immer nur ein Anderer . Eine solide Anlagestrategie mit Aktien, die eventuell von einem guten Handelssystem unterstützt wird, erscheint mir als ein ertragreicher und realistischer Weg, damit jeder Einzelne langfristig zur finanziellen Freiheit gelangt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Einführung1 1.Die Stärken eines mechanischen Handelssystems 1.1Systeme in unserer Gesellschaft 1.2Der Handelsansatz in einem System 1.3Die Konsequente Umsetzung eines Handelsansatzes 1.4Die Subjektivität des Traders 1.5Die Psyche des Trades 1.6Die Performance eines Handelsansatzes Literatur und Quellenverzeichnis für Kapitel 1 2.Das Systemdesign 2.1Die Ansätze 2.2Die Idee 2.2.1Try and Error-Verfahren 2.2.2Vermutung 2.2.3Grundsätzliches 2.3Das Regelwerk 2.4Die Software Literatur- und Quellenverzeichnis für Kapitel 2 3.Einstiegsstrategien 3.1Verschiedene Zeithorizonte 3.2Einstieg durch ein Moving Average-System 4.Ausstiegsstrategien 4.1Die Stop-Problematik 4.2Initial Risk Stop / Money-Management Stop 4.2.1Dollar Stop 4.2.2Volatility Stop 4.2.3Zusammenfassung Initial Risk Stop 4.3Break-Even Stop 4.4Target Stop 4.5Der ...

Die Rechtsform der KGaA ist ein Glücksfall für die besonderen Bedürfnisse eines Familienunternehmens: Sie verbindet die Gestaltungsmöglichkeiten einer Personengesellschaft und die steuerlichen Vorteile einer GmbH & Co. KG mit der Börsenfähigkeit einer AG. Die Verbindung von personengesellschaftsrechtlichen und aktienrechtlichen Elementen in der KGaA erzeugt allerdings ein Konfliktfeld, das in 278 Abs. 2, 3 AktG nur sehr knapp geregelt ist. Stephan Philbert legt diese Verweisungen gesetzessystematisch aus, um eine klare Abgrenzung zwischen den Regelungsregimen zu ermöglichen. Der Wissenschaft stellt Stephan Philbert die These vor, dass einer abstrakt-systematisierenden Zuordnung im Zweifel Vorrang gegenüber einer konkret-teleologischen Perspektive zuzuweisen sei. Bedeutsame Abgrenzungsprobleme wie z. B. die Holzmüller-Doktrin, die Rechnungslegung und die Satzungsänderung werden eingehend behandelt. Die Arbeit dient sowohl dem Rechtsberater als auch dem Unternehmer als praktisches Nachschlagewerk: Zahlreiche Übersichten verschaffen Klarheit über die Struktur, die anwendbaren Vorschriften und die zulässigen Satzungsgestaltungen der KGaA.

Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob eine sogenannte Nachhaltigkeit von Anleihen, Aktien und verwandten Instrumenten überprüfbar ist. In den letzten Jahren haben sich nachhaltige Geldanlagen zu einem zentralen Thema und wichtigen Anlagekriterium an den Finanzmärkten entwickelt. Der Markt für diese Anlagen wächst seit mehreren Jahren überproportional im Vergleich zu konventionellen Geldanlagen. Mittlerweile existieren in fast allen Assetklassen nachhaltige Investments. Doch wie überprüfbar sind diese sogenannten nachhaltigen Anlagen? Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Beschreibung, Erklärung und Gestaltung in Bezug auf die Überprüfbarkeit nachhaltiger Geldanlagen zu liefern. Hierzu werden der gegenwärtige Zeitpunkt sowie die zentralen Herausforderungen betrachtet und eine künftige Gestaltungsempfehlung anhand empirischer Ergebnisse aufgezeigt.

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