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Nach Jahren des Booms an den Finanzmärkten mussten Mitglieder aller Gesellschaftsschichten in der momentanen Krise schmerzlich feststellen, welch grosse Abhängigkeit zwischen der sogenannten Realwirtschaft und den internationalen Finanzmärkten besteht. Die Teilnehmer der Finanzmärkte mussten indes feststellen, dass viele Risikoaspekte über Jahre hinweg nicht ausreichend Beachtung gefunden haben und kein mathematisches Modell oder Hochleistungsrechner in der Lage war, den Bankenkollaps des Herbstes 2008 vorauszusagen. Es wurde offensichtlich, dass die Wirtschaftswissenschaftler viele offene Fragen über das Zusammenspiel der verschiedenen Risiken an den Finanzmärkten bisher nicht beantworten konnten. Weiterhin wurde sichtbar, wie weitreichend die Folgen unkontrollierter Risiken sein können. Die vorliegende Studie untersucht die Zusammensetzung der Risikoaufschläge (Credit Spreads) deutscher Unternehmensanleihen. Insbesondere vor dem Hintergrund des momentanen Kreditengpasses, dem sich viele Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sehen, gewinnt die vorliegende Studie - obwohl schon im Frühjahr 2008 und damit vor der Lehmann-Pleite angefertigt - noch an Bedeutung. Die Studie leitet zunächst verschiedene Determinanten von Credit Spreads aus der Theorie ab und untersucht diese zunächst einzeln auf ihre empirische Signifikanz. Anschliessend werden verschiedene Modelle bestehend aus unterschiedlichen unternehmensspezifischen und marktweiten Determinanten entwickelt und auf ihre Signifikanz getestet. Dies geschieht sowohl auf Basis von Einzelunternehmen als auch für Unternehmensgruppen wie beispielsweise Ratinggruppen.

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Das Buch "The 1772-73 British Credit Crisis" von Paul Kosmetatos bietet eine umfassende Analyse einer der frühesten rein finanziellen Krisen in der Geschichte, die während einer entscheidenden Phase der Entwicklung des Finanzkapitalismus stattfand. Diese Krise, die in England, Schottland, den Niederlanden und den nordamerikanischen Kolonien Auswirkungen hatte, wird oft durch Adam Smiths Erwähnung der Ayr Bank in "The Wealth of Nations" in Erinnerung gerufen. Kosmetatos nutzt eine Vielzahl von bislang unveröffentlichten Archivquellen, um die gängige Erzählung eines spekulativen Blasenphänomens zu hinterfragen und die Mechanismen der finanziellen Ansteckung zu identifizieren, die zur weitreichenden Störung des 18. Jahrhunderts führten. Das Buch beleuchtet die turbulente Geschichte der Ayr Bank und argumentiert, dass deren Scheitern auf ein fahrlässiges Risikomanagement zurückzuführen ist, ähnlich dem von Northern Rock im Jahr 2007. Zudem wird die Rolle der Bank of England als "Lender of Last Resort" vor der klassischen Formulierung des Konzepts durch Henry Thornton untersucht.

Studienarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2, Johannes Kepler Universität Linz, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Fokus dieser Arbeit richtet sich zunächst auf Kreditderivate allgemein, zu deren Familie der CDS gehört. Es wird auf Kredite und das Kreditrisiko eingegangen, danach stellt die Arbeit die Grundlagen derivativer Kreditinstrumente vor. Anschließend wandert der Blick auf den stark wachsenden Markt derivativer Finanzprodukte und dessen Entstehung. Das zweite Kapitel endet mit einer Vorstellung der wichtigsten Ausprägungsformen von Kreditderivaten. Das dritte Kapitel widmet sich dem CDS selbst. Es werden zu Beginn die Marktteilnehmer vorgestellt und die einzelnen Credit Events näher erläutert. Der Unterscheidung von physischem und barem Ausgleich im Kreditfall folgt ein kurzer Blick zu den Möglichkeiten der Preisbestimmung beim CDS. Die für den Aufschwung des CDS mitverantwortlichen ISDA-Standardverträge werden in Kapitel 3.6 untersucht und im Anschluss wird auf die Leerverkaufsverordnung der EU aus dem Jahr 2012 eingegangen. Um die Überleitung zur steuerlichen Behandlung des CDS zu schaffen, werden in Kapitel 4 die unternehmensrechtlichen Grundsätze zur Bilanzierung von Kreditderivaten (im speziellen des CDS) vorgestellt. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die maßgebliche Unterscheidung zwischen der Bilanzierung des CDS als Garantie bzw. als Option gelegt. Dieser Gliederung schließt sich das fünfte Kapitel an, in welchem weiterhin der Fokus auf die steuerrechtliche Behandlung des CDS als Garantie bzw. als Option gelegt wird. Abschließend wird die Arbeit mit einem Fazit zu den wichtigsten ausgearbeiteten Aspekten abgerundet. Mittlerweile eines der bekanntesten Kreditderivate am Finanzmarkt dar. Mitverantwortlich für dessen Bekanntheit war unter anderem der Ausbruch der Finanzkrise 2008. Im Rahmen dieser Krise wurden Kreditausfallversicherungen oft in einem Atemzug mit den finanziellen Schwierigkeiten manch europäischer Staaten genannt. Aus dieser spannenden Ausgangslage heraus versucht diese Arbeit sowohl betriebswirtschaftliche und rechtliche als auch steuerrechtliche und bilanzielle Aspekte des Credit Default Swap zu beleuchten.

Die Erkenntnisse aus der vorläufig letzten Finanzmarktkrise führten unter anderem zu einer aufsichtlichen Diskussion über die Integration des Credit Spread-Risikos in die Risikotragfähigkeitsanalyse von Banken und schließlich zur Umsetzung im Basel III Reformpaket. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Risikoberechnung für Wertpapiere im Bankbuch, die aus den Ergänzenden Ausführungen zum ICAAP Leitfaden resultieren, wird in der vorliegenden Arbeit ein Beispiel für die Messung und Integration von Credit Spread-Risiken in die Risikotragfähigkeit im Rahmen des Internen Kapitaladäquanzverfahrens vorgestellt.

Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,7, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 115 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 1 Asset Backed Securities als eine multivariate Unternehmensfinanzierungsform 2 Charakterisierung der Finanzierungsstruktur von Asset Backed Securities 2.1 Finanzierungsziele des Forderungsverkäufers 2.2 Begriff und Konstruktionselemente einer Asset Backed-Transaktion 2.3 Risikoanalyse von Asset Backed Securities 2.3.1 Risiken der Finanzierungsstruktur 2.3.2 Strukturimmanente Risikoabsicherung 2.4 Die Bedürfnisse der Investoren als entscheidende Erfolgsdeterminante der Finanzierungsstruktur 3 Risikotransfer durch den Einsatz von Credit Enhancements 3.1 Das Instrumentarium der Credit Enhancements 3.2 Monetärer Zusatznutzen der Credit Enhancements 3.3 Determinanten des monetären Zusatznutzens 4 Beitrag der Credit Enhancements zur Realisierung der Finanzierungsziele 4.1 Senkung der Finanzierungskosten 4.2 Außerbilanzielle Finanzierung 4.3 Maximierung der erzielbaren Liquidität 4.4 Erschließung neuer Finanzierungsquellen 5 Ziel- und anlegerorientierte Gestaltung der Finanzierungsstruktur durch den Einsatz von Credit Enhancements Anhang Literaturverzeichnis

Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit soll eine Gegenüberstellung von Agentur-Ratings und marktimpliziten Ratings erfolgen, um schlussfolgern zu können, welche Ratingart vorherrschende Risiken besser einzuschätzen vermag. Bewertungen der Bonität von Schuldnern haben eine lange Historie und Ihnen kommt in der heutigen Wirtschaftsform eine enorme Bedeutung zu. Insbesondere in der Finanzwirtschaft haben Bonitätsratings (aus dem englischen: to rate = bewerten, einstufen) einen großen Einfluss auf die Realisierung von Finanzierungsopportunitäten und schließlich auf deren Kosten. Traditionell sind die Ratings der größten drei Ratingagenturen (RAs) Standard & Poors Corporation (S&P), Moody¿s Investors Service (Moody¿s) und Fitch Ratings (Fitch) die dominantesten und weltweit anerkanntesten ihrer Art. Die privaten RAs bewerten die Kreditwürdigkeit respektive die Bonität von Unternehmen sämtlicher Wirtschaftssektoren, von Finanzinstrumenten und -produkten, von Darlehen sowie von Staaten. Die ausgesprochenen Ratings dienen weltweit als Referenz für Investoren, Banken und andere Gläubiger. Durch Veränderungen, seien es Herabstufungen oder Aufwertungen von Ratings, können die RAs großen Einfluss auf einzelne Marktwerte, gesamte Index-Marktkapitalisierungen sowie Refinanzierungskosten nehmen, was am Beispiel der massiven Kurseinbrüche an den Börsen, nachdem im August 2011 den USA die Bestnote entzogen wurde, bestätigt wird. Spätestens seit der in 2008 ausgebrochenen Finanz- und Staatsschuldenkrise üben sowohl Politik als auch Medien vermehrt Kritik am Ratingsystem. Aufgrund der Unterschätzung des Kreditrisikos von Unternehmen und der positiven Bewertung von Subprime-Produkten mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit werden die RAs z. T. mit für die Finanzkrise verantwortlich gemacht. Da die ¿big three¿ privatwirtschaftliche Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht sind, lässt sich zudem anzweifeln, dass Ratings immer zu 100 Prozent objektiv erfolgen. Im Gegenzug dazu werden marktimplizite Ratings nicht durch einzelne Personen oder Gesellschaften bestimmt, sondern durch viele Marktteilnehmer und deren Einschätzung zur Kreditwürdigkeit des zugrundeliegenden Assets. Credit Default Swaps und darauf zu zahlende Prämien (CDS Spreads) stellen eine taggenaue Beurteilung des Kreditrisikos dar und sind somit eine Alternative zu den klassischen Agentur-Ratings.

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