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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Fachhochschule des bfi Wien GmbH, Veranstaltung: Banking and Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: The purpose of this paper is to measure the correlation between the foreign longterm issuer credit ratings and both, credit spreads and ASW and to assess the role that the Rating Agencies play on the capital markets. Ratings reflect the financial strength and credit-worthiness of the issuer as assessed by the external rating agency. Spreads indicate the market's expectations in connection to the riskiness of the investment. Hence high spreads compensate investors for the higher risk taken. The result of the analysis is that there indeed exist correlations between foreign long-term issuer credit ratings and both, credit spreads and ASW. A high spread is strongly correlated to a low credit rating. However, even if the relationship exists, it is not possible to draw clear patterns of the market behavior. In some of the analyzed cases, market movements took place before a rating change, which indicates that both, the market and rating agencies considered the same information. In other cases, the market was influenced by the rating change. And sometimes the market reacted different to the rating agencies decisions and expectations. Overall the market reacts differently fast and not homogenous to the "fundamental" information it has. This makes it impossible to clearly state the extent to which ratings influence spreads. The results are not clear enough to indicate a more precise answer or to fully understand the market behavior. The market is a highly volatile environment in which it is impossible to draw predictable behavior patterns in relation purely to the credit rating. This inconsistency in reaction is partially conflicting the theory of the strong-form EMH, as the market reacts to the asymmetric level of information available or prices in other factors not covered in this paper.

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Both Eyes Open: How to Fight the Credit System and Win (Both Eyes Open: The Credit Defense Series, Band 1)

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Credit Repair for Beginners: A Simple Step-by-Step Guide to Understanding Your Credit Report, Improving Your Score, and Building Better Financial Habits

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Parties to credit default swaps (CDS) increasingly seek to influence the companies to which their CDS relates in order to secure the profitability of their CDS positions. This activism not only has adverse effects on capital markets but also complicates the restructuring of financially distressed companies. Julian Franke examines this phenomenon by providing a factual account, an economic analysis, and a legal assessment. The study focuses on German civil law and European Union capital market law, while comparative insights into U.S. law provide the foundation for a comprehensive understanding of the regulation of the global CDS market. The author demonstrates that CDS activism generally results in overall welfare losses and is therefore, rightly, largely prohibited under current law. He recommends introducing a transparency regime for CDS positions to improve the steering function of private enforcement. Furthermore, the state should prohibit certain CDS activism strategies and ensure their enforcement. The legal assessment raises a number of fundamental questions: How should standardized, market-wide contracts be interpreted? What duties of cooperation arise in the context of corporate restructuring? How should self-created inside information be treated under insider trading law? When are prices considered artificial? Julian Franke engages with these debates and thereby contributes to fundamental discussions in financial law.

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Projektarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: bestanden, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim, früher: Berufsakademie Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Immobilienkrise in den USA im Jahr 2007 hat sich zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise für die Vereinigten Staaten und Europa entwickelt. Im Zuge der Finanzkrise sind viele Banken in Verruf geraten. Daraufhin hat sich das Verhalten vieler Banken in Bezug auf risikoreiche Investments verändert. Es wird weniger Risiko bei Investments in Kauf genommen und auch im Interbankenhandel vertrauen sich die Banken untereinander nicht mehr. Dies führt dazu, dass die Zentralbanken gezwungen sind, die Leitzinsen zu senken. Die Banken werden dadurch mit Liquidität versorgt, um weitere Zusammenbrüche, wie den der US-Großbank Lehman Brothers, zu verhindern. Außerdem ist das Ziel, die Wirtschaft mit billigem Geld zu versorgen, damit sie nicht zusammenbricht. Sinkende Zinsen haben dazu geführt, dass sich die Zinsspanne der Banken enorm verschmälert hat. Die Geschäftsbanken stehen durch die gesunkenen Zinsen unter Ertragsdruck, was durch gesunkene Zinsspannen im Einlagen- und Kreditgeschäft bedingt ist. (...) Ziel dieser Arbeit ist es die große Anlageklasse der Unternehmensanlei-hen zu veranschaulichen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es bei der Investition in diese gibt und was sie für den institutionellen Investor sowie den Emittenten für Vorteile hat. Außerdem soll das Produkt der Credit Linked Note (CLN) näher beschrieben und erklärt werden. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Unternehmensanleihen und Credit Linked Notes sollen erörtert sowie die Chancen und Risiken, die sich durch das Investment in ein jeweiliges Produkt ergeben, aufgezeigt werden. Zunächst wird in Kapitel 2 die Unternehmensanleihe näher betrachtet. Im Verlaufe dieses Kapitels werden Definition, Einordung in den Renten-markt, Motivation der Unternehmen sowie die Emission und der Handel dieser Produkte beschrieben. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt in den Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Anleihe. Abschließend werden Chancen und Risiken dieser Anlageklasse gegenübergestellt. In Kapitel 3 wird die Credit Linked Note vorgestellt. Zunächst erfolgt eine begriffliche Definition und Einordnung in den Kreditderivatemarkt. Danach werden die Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten erläutert. Anschließend wird die Funktionsweise bzw. die Struktur dargestellt. Außerdem wird die Motivation von Emittenten dieses Produktes erläutert, um abschließend auch bei diesem Produkt die Chancen und Risiken aufzuzeigen. Abschließend erfolgt dann im Fazit eine vergleichende Betrachtung.

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Hochschule München, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit den 1980er Jahren haben die Wirtschaftsreformen Deng Xiaopings, Chinas Volkswirtschaft grundlegend verändert. Bei konstantem Wirtschaftswachstum wird China im Jahr 2009 die Bundesrepublik Deutschland als drittgrößte Wirtschaftsnation der Erde überholen. Doch trotz dieser Leistung steht die chinesische Wirtschaft vor großen Herausforderungen. Insbesondere das schwache Finanzsystem setzt Chinas Regierung unter Handlungsdruck. Denn die Mehrzahl der chinesischen Banken tragen eine ungeheure Last fauler Kredite in ihren Bilanzen und weisen gravierende operative Schwächen auf. Zudem ist die die chinesische Volkswirtschaft überwiegend von der Finanzierung durch Bankkredite abhängig. So liegt der Focus der chinesischen Reformen auf einer Diversifizierung der volkswirtschaftlichen Finanzierung. Denn gemessen an der Größe des Landes und der Finanzierungsnachfrage der Unternehmen, sind die Anleihe- und Aktienmärkte geradezu winzig. Zudem wird die Entwicklung der Kapitalmärkte durch systematische Korruption, Rechtsunsicherheit, eine verworrene Regulierung und eine unterentwickelte Ratingbranche beeinträchtigt. Doch vorerst geht der Wirtschaftsboom ungebremst weiter. Der Börsengang der Commercial Bank of China im Oktober 2006 war der größte in der Börsengeschichte, obwohl die Bank von Fitchratings noch im August 2006 als technisch insolvent eingestuft wurde. Diese Intransparenz hat System. Internationale Bilanzierungsstandards werden in China nicht eingehalten und börsengelistete Unternehmen können von Mutterfirmen geleitet werden, die nicht zur Offenlegung ihrer Bilanzen verpflichtet sind. Die Experten stimmen überein, dass die internationalen Ratingagenturen ¿in einem solchen Nebel operieren, dass viele Investoren den Wert ihrer Arbeit in Frage stellen¿. Noch problematischer, auch die chinesische Ratingbranche kämpft um ihre Glaubwürdigkeit, die aufgrund der inflationären Vergabe von AAA-Ratings in Frage gestellt ist. So herrscht die weit verbreitete Meinung unter Analysten, dass die Schwächen des chinesischen Finanzsektors in Zukunft eine Wirtschaftskrise mit weltweiten Folgen verursachen werden, es sei denn China leitet umfangreiche Reformen ein. Ziel dieser Studie ist es, Analysten, Investoren und Kapitalanlegern den strukturellen Istzustand des chinesischen Finanzsystems im Allgemeinen und im Besonderen die Entwicklung der chinesischen Ratingbranche, sowie die Aktivitäten der internationalen Ratingagenturen in der VR China darzustellen.

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